Rsi 2 Trading Strategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen ging die DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA bewegte sich der RSI mit 2 Perioden nicht auf 5 oder niedriger, um ein weiteres Kaufsignal zu erzeugen. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) - Screen auf Leveraged ETF8217s angewendet Die von Larry Connors entwickelte RSI-Strategie (RSI) ist eine Strategie für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nach einer Korrekturperiode. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Der Bildschirm: RSI (2) gt 95 oder lt 5. Zeigen auch die 200 Tage gleitenden Durchschnitt und die 5 Tage gleitenden Durchschnitt. Angewendet auf meine Datenbank von Leveraged oder Trading ETFs (186). Ein Bildschirm natürlich ist nur ein Mittel, um die Aufmerksamkeit auf eine mögliche Gelegenheit nichts weiter. Testing The RSI 2 Trading-Strategie In diesem Artikel schaue ich mir eine beliebte Methode für den Handel von Aktien und Futures, die die RSI 2-Indikator verwendet. Dies ist eine mittlere Reversionstechnik für die Suche nach überkauften und überverkauften Wertpapieren. Was ist der RSI-Indikator Der RSI (relativer Festigkeitsindex) ist ein Overboughtoversold-Impuls-Oszillator, der erstmals 1978 von J. Welles Wilder entwickelt wurde. It8217s ist ein sehr populärer Indikator, der die relative Stärke in einer Sicherheit misst und am häufigsten in einem 14-tägigen Zeitrahmen verwendet wird, Wobei Werte von 0 bis 100 reichen. Typischerweise kann, wenn RSI 14 unter 30 liegt, die Sicherheit als überverkauft betrachtet werden und dies soll eine gute Zeit zum Kaufen sein. Wenn RSI 14 über 70 ist, soll die Sicherheit überkauft werden und dies soll eine gute Zeit zum Verkauf sein. Allerdings habe ich die RSI-14-Indikator auf eine Reihe von verschiedenen Aktien getestet und ich habe festgestellt, dass diese Regeln nicht alles, was erfolgreich war in den letzten Jahren. In der Tat, ich fand, dass das genaue Gegenteil (Kauf von überkauften Aktien und Verkauf von überverkauft Aktien) Ergebnisse in höheren Renditen, wie es die Erfassung von langfristigen Aufwärtstrends ermöglicht. Sie können den vollständigen Artikel lesen, der den RSI 14 testet. Da RSI 14 nicht so förderlich für kurzfristige mittlere Reversion-Trades ist, wird der Rest dieses Artikels auf der Prüfung der Indikator an einem zweitägigen Zeitrahmen zu suchen. Während der RSI 14 in einem Trendfolgesystem implementiert werden kann, ist RSI 2 viel volatiler und besser geeignet für den kurzfristigen Handel. Testen der RSI 2 Trading-Strategie Ich glaube, dass die RSI 2 Trading-Strategie wurde zuerst von Larry Connors und Cesar Alvarez in dem Buch Short-Term Trading Strategies That Work popularisiert. Veröffentlicht im November 2008. In dem Buch stimmt Connors zu, dass die 14-Periode RSI hat keine Kante statistisch und dass er viel erfolgreicher mit RSI 2. Das Buch sagt, dass Connors sah über acht Millionen Trades vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember Dass die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 den Referenzwert von 1 Tag (0,07), 2 Tage (0,21) und 1 Woche später (0,49) übertrafen.8221 Darüber hinaus waren Connors und Alvarez Dass je niedriger der RSI 2, desto größer die nachfolgende Leistung. Das Buch führt dann einige spezifische Handelsstrategien auf, um diese Ergebnisse zu nutzen. Diese Strategien werden nun mit dem Backtest-Simulator Amibroker auf aktuelleren Daten getestet. Test Ein zweistufiger RSI unter 5 auf SampP 500 Die erste im Buch erwähnte Strategie ist auf dem SampP 500 Index. Es hat die folgenden Regeln: Der SampP 500 ist über seinem 200-Tage MA RSI 2 des SampP 500 ist unter 5 Kaufen Sie den SampP 500 am Ende Beenden, wenn der SampP 500 über seinem 5-Tage-MA schließt Mit anderen Worten, wir wollen Um das SampP 500 zu kaufen, wenn es überverkauft ist, aber noch über it8217s 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Diese Strategie wird zwischen 1995 und 2008 durchgeführt und ist in dem Buch gezeigt, um die folgenden Renditen zu erzielen: Anzahl der Trades 49 Anzahl der Gewinner 83,6 Gesamtpunktzahl 522,92 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​Tage Ich habe diese Strategie für mich mit Amibroker und historischen Daten getestet Von Norgate zwischen 111995 und 112008 (ohne Transaktionskosten) und erreichte folgende Ergebnisse: Anzahl der Trades 49 Anzahl der Gewinner 83,7 Gesamtpunkte 524,4 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Annualisierte Rendite 3,91 Maximum Drawdown -6,48 CARMDD 0,60 Wie Sie können Sehen, sind die Ergebnisse fast identisch. Im Folgenden ist die Tabelle der Ergebnisse nach Monat und Jahr: Da die Testergebnisse so gut aussehen, habe ich den Datensatz vorwärts gezogen und die Strategie zwischen 112008 und 112016 getestet. Die Ergebnisse sind unten gezeigt: Anzahl der Trades 30 Anzahl der Gewinner 80 Gesamtpunktzahl 184,91 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Annualisierte Rendite 1,35 Maximale Drawdown -13,19 CARMDD 0,10 Wie Sie sehen können, obwohl die Strategie noch profitabel war, ist die Performance etwas zurückgegangen und dies wird deutlich durch das CARMDD-Verhältnis gesehen. Die nachstehende Ergebnistabelle zeigt, wie das System in den Jahren 2011, 2013 und 2014 schlecht funktionierte. Allerdings ist die Performance im Jahr 2015 wieder stark zurückgegangen. Daher ist es schwer zu sagen, ob die Strategie gebrochen ist oder nicht. Test zwei kumulative RSI auf SPY Im zweiten Test, Connors kommt mit einer Strategie, die eine kumulative RSI verwendet. Diese Strategie wird auf der SPY ETF getestet und hat folgende Regeln: Die Sicherheit liegt über ihrem 200-tägigen MA. Verwenden Sie 2-Perioden-RSI Addieren Sie die letzten zwei Tage des 2-Perioden-RSI-Kaufs, falls der kumulative RSI unter 35 liegt - Periode RSI schließt über 65 Dieses System auf SPY zwischen Mitte Januar 1993 und 112008 wird in dem Buch gezeigt, um die folgenden Ergebnisse zu erzielen: Anzahl der Trades 50 Anzahl der Gewinner 88 Gesamtpunktzahl 65.53 Durchschnittliche Haltezeit 3.7 Tage Ich lief Das gleiche System in Amibroker auf dem SPY ETF und erhielt die folgenden Ergebnisse: Anzahl der Trades 127 Anzahl der Gewinner 74 Gesamtpunktzahl 42.56 Durchschnittliche Haltezeit 3.5 Tage Maximum Drawdown -7.25 CARMDD 0.57 Klar sind meine Ergebnisse ziemlich unterschiedlich. I8217m nicht sicher, warum das ist. Vielleicht teste ich nicht den richtigen Markt. Vielleicht sind meine Regeln nicht die gleichen. Es ist schwer zu sagen, angesichts der Informationen in dem Buch. Dennoch lassen let8217s die Strategie laufen und sehen, wie seine in den letzten Jahren durchgeführt. Auf diese Weise erzielte ich die gleiche Strategie auf SPY zwischen 112008 und 112016 Ich erreichte die folgenden Ergebnisse: Anzahl der Trades 58 Anzahl der Sieger 72.4 Gesamtpunkte 20.36 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Annualisierte Rendite 1.76 Maximum Drawdown -19.38 CARMDD 0.09 Noch einmal San sehen, dass die Strategie nicht so gut in den letzten Jahren durchgeführt hat. Obwohl der Prozentsatz der Gewinner nur leicht gesunken ist, hat sich der Drawdown mehr als verdoppelt. Wenn wir die Gewinntabelle betrachten, können wir sehen, dass das System wirklich gut jedes Jahr außer in 2011 getan hat, in dem es 11.5 verloren. Test Drei kumulative RSI auf Lager Nach Connors, haben Aktien Risiko gegenüber Indizes hinzugefügt, weil sie auf Null gehen können (während Indizes can8217t). Connors schlägt daher vor, dass es wichtig ist, viel niedrigere kumulative RSI-Werte auf einzelnen Beständen zu verwenden. In Stock Trading-Strategien, die Arbeit, sieht Connors alle Aktien mit kumulativen RSI Messwerte unter 10 mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von mehr als 250.000 Aktien und einem Aktienkurs über 5. Er kommt zu dem Schluss, dass es 77.0668 Signale zwischen 1995 und 2008, 8220 von denen 69 Der Gewinne waren über einen 2-Perioden-RSI von 658221 rentabel, und dass der durchschnittliche Gewinn auf diesen Aktien fast viermal so groß war wie der Gewinn aller Aktien mit derselben Haltedauer.8221 Um diesen endgültigen Ansatz zu testen, kam ich zu dem Ergebnis Die folgenden Portfolio-Strategie-Regeln: Stock hat 100 Tage durchschnittliches Volumen über 250.000 Aktien Stock Trades über 5 Stock liegt über seinem 200-tägigen MA Buy, wenn der kumulative RSI 2 unter 10 ist Exit, wenn die 2-Periode RSI schließt über 65 Maximale Portfolio-Größe von 10 Aktien zu einem Zeitpunkt Equity ist gleichmäßig aufgeteilt zwischen jeder Position Duplicate Signale werden von RSI 2 schwächsten bevorzugte I lief die Strategie auf alle Aktien im SampP 1500 Universum zwischen den Daten 111995 und 112016. Dieses Mal habe ich Provisionen von 0,01 pro Aktie und enthalten Alle Trades wurden am ende gemacht. Die Ergebnisse und die Eigenkapitalkurve aus dieser Strategie sind im Folgenden dargestellt: Anzahl der Trades 8711 Anzahl der Gewinner 64,7 Durchschnittliche Haltezeit 5,2 Tage Annualisierte Rendite 23,86 Maximum Drawdown -21,36 CARMDD 1,12 Wie Sie aus diesen Ergebnissen sehen können, hat die Strategie eine Sehr gute Performance in den letzten 20 Jahren, wandte ein hypothetisches Startkapital von 100.000 in fast 9 Millionen mit einer jährlichen Gesamtrendite von 23,86. So ist die RSI 2 Handelsstrategie wirklich eine große Weise gewesen, an Bord einige überverkaufte Aktien zu kommen und einige gewinnbringende mittlere Reversion Trades Jedoch, obwohl diese Ergebnisse gut auf Papier aussehen, ist es auch wichtig, einige zusätzliche Überlegungen bewusst zu sein. Zusätzliche Überlegungen Aus der Betrachtung der jährlichen Gewinntabelle (siehe oben) geht hervor, dass die stärkste Wertentwicklung tatsächlich zu Beginn der Testperiode eingetreten ist. Zum Beispiel, auf dem SampP 1500 Universum, die Strategie über 80 Jahren in den Jahren 1997, 1999 und 2000. In den letzten Jahren hat die Strategie auch nicht in der Nähe durchgeführt. Dies ist auch konsistent, wenn Sie die Strategie auf dem SampP 500 und SampP 100 Universum durchführen, wie Sie unten sehen können: Monatliche und jährliche Ergebnisse auf dem SampP 100 Universum Monatliche und jährliche Ergebnisse auf dem SampP 500 Universum It8217s erwähnenswert, dass die Strategie noch zu sein scheint Rentabel mit sehr wenigen Jahren. Vielleicht ist ein Rand noch vorhanden, aber Leistung scheint abgeschwächt haben. It8217s auch wichtig zu berücksichtigen, dass diese Strategie mit dem Handel genau auf den Abschluss. Da Sie den wahren RSI-Schlusswert kennen, bis der Tag vorbei ist, müssen Sie wahrscheinlich eine Methode zur Vorberechnung des Handelspreises benötigen, die Ihnen das richtige Schließsignal gibt. Dies kann sich als schwierig erweisen. Auch die kurzfristige Natur des Systems bedeutet, dass Schlupfschätzungen variieren können. Gesamtgedanken Die Performance der RSI 2-Indikatorstrategie scheint in den letzten Jahren einen gewissen Einschnitt verloren zu haben. Dies kann daran liegen, dass die Märkte effizienter geworden sind, weil die Strategie weiter verbreitet ist oder eine Kombination der beiden. Die Strategie ist auch schwierig zu implementieren, vor allem im Umgang mit einem großen Universum von Aktien. Die RSI 2-Handelsstrategie scheint nach wie vor gewinnbringend zu sein und es gab noch keine Jahre, die noch auf dem SampP 500-Universum verzeichnet wurden. Insgesamt weist der RSI 2-Indikator noch etwas Entwicklungsversprechen auf und könnte mit anderen Regeln und auf anderen Märkten (z. B. auf den VIX - oder fundamentalen Datenquellen) verwendet werden. Die Idee eines kumulativen Indikators ist auch eine, die auf andere Indikatorenstrategien übertragen werden könnte. Solange Sie die abschließenden RSI-Werte genau vorhersagen können, kann es immer noch möglich sein, aus dieser Strategie oder aus einer Variation davon Geld zu verdienen. Wollen Sie die Amibroker-Code für diese Strategie Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche auf der linken Seite, um die Download-Seite zu besuchen. Danke für das Lesen. Sie können auch mögen: Handelssysteme und Diagramme, die mit Amibroker unter Verwendung von Daten von Norgate Premium Daten produziert werden. Simulationen nehmen ein Bargeldkonto ohne Marge an. Stock Universen gehören historische konstituentsdelisted Aktien. Danke auch an Rayner Teo und Dr. Howard Bandy, um mich an die RSI 2-Strategie zu erinnern. JB Marwood