Verbessern Sie Ihre Investition mit Excel Microsofts Excel Spreadsheet-Programm ermöglicht es Investoren, verfolgen Sie die Investitionstätigkeit in einer organisierten Weise. Mit Excel können Anleger Positionen verfolgen, einschließlich Eintrittspreis, periodische Schlusskurse und Renditen. Ein weiteres Merkmal von Excel ist, dass es automatisch berechnen können, eine Investition oder Portfolios Standardabweichung. Der Standardabweichungswert ist gleichbedeutend mit dem Risiko in Bezug auf die moderne Portfoliotheorie. Und kann Investoren durch die Bewertung von Investitionen oder Portfolios Volatilität zu unterstützen. Dieser Artikel wird kurz erklären, moderne Portfoliotheorie, Standardabweichung und wie Excel verwendet werden kann, um eine Investitionstätigkeit zu erhöhen. Moderne Portfolio-Theorie Die moderne Portfolio-Theorie (MPT) wurde von Harry Markowitz entwickelt. Und eingeführt in der 1952 Journal of Finance. Das Hauptaugenmerk der MPT liegt darauf, dass sich die Anleger nicht auf das erwartete Risiko und die Rendite einer bestimmten Aktie beschränken sollten, sondern dass ein Anleger Risiken durch Diversifizierung verringern sollte. MPT erklärt, dass das Risiko in einem Portfolio von diversen Aktien (oder anderen Anlageinstrumenten) geringer sein wird als das Risiko eines der Aktien. Ein wichtiger Punkt ist die Diversifizierung: Es ist nicht ausreichend, einfach 20 verschiedene Aktien zu besitzen. Stattdessen wird ein diversifiziertes Portfolio aus Instrumenten bestehen, die relativ unabhängig voneinander sind, um die Risiken für den Fall, dass ein Sektor oder eine Investitionstätigkeit schlecht ist, abzuschwächen. Laut MPT besteht das Risiko aus zwei Elementen: systematische und unsystematische Risiken. Das systematische Risiko umfasst Risikofaktoren, die nicht durch Diversifikation, das Risiko, das dem Gesamtmarkt innewohnt, reduziert werden können. Das unsystematische Risiko ist an einzelne Anlageprodukte gebunden und kann durch Diversifikation verringert werden. Ziel der modernen Portfolio-Theoretiker ist es, das Risiko oder die Abweichung vom Mittelwert durch ein gut diversifiziertes Portfolio zu begrenzen. Standardisierte Abweichung Die Berechnung der Standardabweichung für einen Datensatz kann wichtige Informationen über ein Investitionsrisiko aufzeigen. Die Standardabweichung ist einfach das Maß dafür, wie weit die Renditen aus ihrem statistischen Mittel stammen, dh die Standardabweichung ermöglicht es Investoren, das überdurchschnittliche Risiko oder die Volatilität einer Anlage zu bestimmen. Die Standardabweichungsberechnung ist eine komplexe, zeitraubende mathematische Gleichung. Glücklicherweise können ein paar einfache Klicks in Excel die gleiche Berechnung bereitstellen, auch wenn ein Investor nicht versteht, die Mathematik hinter dem Wert. Da die Standardabweichung den Grad misst, in dem die Bestände oder Portfolios von den Durchschnittsrenditen abweichen oder abweichen. Es kann eine nützliche Metrik bei der Beurteilung von Volatilität und Risiko sein. Die Standardabweichung der Renditen ist ein genaueres Maß an Volatilität als das Betrachten periodischer Renditen, da alle Werte berücksichtigt werden. Je niedriger der Standardabweichungswert, desto geringer das Risiko. Verwenden von Excel zum Verfolgen von Investitionen Eine Excel-Tabelle kann in einer Reihe von Wegen verwendet werden, um die Investitionstätigkeit zu verfolgen. Der erste Schritt ist zu entscheiden, welche Daten Sie möchten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine einfache Excel-Tabelle, in der die einzelnen Investitionsdaten wie Datum, Eintrag, Größe (wie viele Aktien), Schlusskurse für die angegebenen Termine und die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Einstiegspreis, Gewinn und Verlust für jeden periodischen Schlusskurs und die Standardabweichung. Für jeden Bestand kann ein separates Blatt in einer Excel-Arbeitsmappe verwendet werden. Abbildung 1: Excel-Tabelle mit Daten aus einem Handelsinstrument (McGraw Hill). Erstellen von Formeln Unterschied Einige Werte in der Kalkulationstabelle müssen jedoch manuell berechnet werden, was zeitraubend ist, oder Sie können eine Formel in eine Zelle einfügen, um die Arbeit für Sie durchzuführen. Um die Differenz (die Differenz des aktuellen Preises abzüglich des Eintrittspreises) zu berechnen, klicken Sie beispielsweise in die Zelle, in der die Differenz angezeigt werden soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die den aktuellen Preis enthält. Folgen Sie diesem mit einem Minuszeichen und klicken Sie dann in die Zelle, die den Eintrittspreis enthält. Klicken Sie dann auf Enter und die Differenz wird angezeigt. Wenn Sie auf die untere rechte Ecke der Zelle klicken, bis Sie sehen, was aussieht wie ein dunkles Pluszeichen (ohne kleine Pfeile), können Sie die Formel in die anderen geeigneten Zellen ziehen, um die Differenz für jeden Datensatz zu finden. Prozente Rendite Die prozentuale Rendite ist die Differenz des aktuellen Kurses abzüglich des Eintrittspreises dividiert durch den Eintrittspreis: (Eintritt). Die Berechnung der Prozentrückgabe erfolgt, indem Sie erneut die Zelle auswählen, in der der Wert erscheinen soll, und geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein. Geben Sie dann eine offene Klammer ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis, gefolgt von einem Minuszeichen, dem Einstiegspreis und einer engen Klammer. Als Nächstes geben Sie einen Schrägstrich ein (um die Division zu repräsentieren) und klicken Sie erneut in die Eingabepreiszelle. Drücken Sie Enter und die prozentuale Rückkehr erscheint. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen, um Prozentsatz auf der Registerkarte Zahlen auszuwählen, damit diese Werte als Prozentwerte angezeigt werden. Sobald Sie die Formel in einer Zelle haben, können Sie klicken und ziehen (wie oben), um die Formel in die entsprechenden Zellen zu kopieren. Gewinn und Verlust Der Gewinn und Verlust ist die Differenz multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Um die Formel zu erstellen, klicken Sie in die Zelle, in der der Wert erscheinen soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die die Differenz enthält (siehe oben). Geben Sie dann das Sternsymbol ein (um die Multiplikation darzustellen), und klicken Sie dann in die Zelle, die die Anzahl der Freigaben enthält. Drücken Sie die Eingabetaste und Sie sehen den Gewinn und Verlust für diese Daten. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen und dann die Währung auswählen, um die Spalte als Dollar-Betrag anzuzeigen. Sie können dann auswählen, klicken und ziehen Sie die Formel, um es in den anderen entsprechenden Zellen zu kopieren. Standardabweichung Wie bereits erwähnt, ist Standardabweichung ein Maß für eine Volatilität von Aktien oder Portfolios. Excel kann die Standardabweichung für einen Datensatz oder eine Population mit wenigen Tastendrücken finden. Da die Berechnung der Standardabweichung komplex ist, ist dies eine äußerst hilfreiche Funktion in Excel. Um die Standardabweichung eines Datensatzes zu finden, klicken Sie auf die Zelle, in der der Standardabweichungswert erscheinen soll. Als nächstes, unter dem Formeln Überschrift in Excel, wählen Sie die Option einfügen (dies sieht aus wie fx). Das Feld Funktion einfügen wird angezeigt, und unter einer Kategorie wählen Sie Statistisch. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie STDEV aus, und klicken Sie dann auf OK. Als nächstes markieren Sie die Zellen, für die Sie die Standardabweichung finden möchten (in diesem Fall die Zellen in der Spalte prozentuell zurückgegeben, sorgfältig, um nur die Rückgabewerte und keine Header auszuwählen). Klicken Sie dann auf OK und die Berechnung der Standardabweichung wird in der Zelle angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Suchen der Standardabweichung für ein Portfolio Sie können Daten aus den einzelnen Tabellen in Excel erstellen, um Metriken wie Gesamtgewinn und - verlust und Gesamtstandardabweichung zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt Daten aus 11 verschiedenen Beständen einschließlich Eintrittsdatum und - preis, Anzahl Aktien, aktueller Preis, Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Einstiegspreis, dem prozentualen Ertrag, dem Gewinnver - lust und der Gesamtstandardabweichung. Wenn Sie Daten auf einem Blatt in Excel haben, die auf einem anderen Blatt erscheinen sollen, können Sie das Datum auswählen, kopieren und in ein neues Verzeichnis einfügen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bestandsdaten in ein Blatt zu importieren. Alle Formeln sind dieselben wie in den vorherigen Beispielen, und die Standardabweichungsberechnung basiert auf der prozentualen Rückgabe aller Bestände und nicht nur auf einem einzigen Instrument. Abbildung 2 Excel-Tabelle mit der Zusammenstellung mehrerer Handelssymbole Daten. Fazit Mit Excel ist ein nützliches Instrument, um bei der Investitionsorganisation und - auswertung zu helfen. Sobald eine Tabelle mit den Daten formatiert wurde, die Sie sehen möchten, und die erforderlichen Formeln, die Eingabe und den Vergleich von Daten relativ einfach ist. Es zahlt sich aus, die Zeit zu nehmen, um die Blätter genau einzurichten, wie Sie sie wünschen und irgendwelche fremden Daten zu beseitigen oder zu verbergen. Um eine Spalte oder eine Datenzeile auszublenden, markieren Sie die Auswahl und wählen Sie auf der Registerkarte Start in Excel die Option Format. Ein Dropdown-Menü erscheint. Wählen Sie hideunhide aus, und wählen Sie die gewünschte Option aus. Alle Daten, die ausgeblendet sind, können weiterhin für Berechnungen abgerufen werden, werden aber nicht in der Kalkulationstabelle angezeigt. Dies ist hilfreich bei der Erstellung einer gestrafften, leicht zu lesenden Kalkulationstabelle. Natürlich gibt es Alternativen zum selbstständigen Einrichten der Kalkulationstabelle. Es steht eine beträchtliche Anzahl von kommerziellen Produkten zur Verfügung, um eine Portfolioverwaltungssoftware zu wählen, die mit Excel zusammenarbeitet. Eine Internet-Suche kann interessierten Investoren helfen, über diese Möglichkeiten zu lernen. Eine Excel-Tabelle kann so einfach oder komplex wie Sie es sein wollen. Persönliche Präferenzen und Bedürfnisse diktieren die Komplexität der Kalkulationstabelle. Der Schlüssel ist, zu verstehen, welche Daten Sie sich entscheiden, so dass Sie in der Lage, Einsicht von ihm zu gewinnen. Bitte beachten Sie: Die in diesem Artikel enthaltenen Tabellen und Investitionsdaten dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Positionen des Autors dar. Die Absicht des Artikels ist es, Techniken in Excel zu demonstrieren, keine Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für Investitionen zu machen. Lt (Für weiterführende Tipps, check out Microsoft Excel-Funktionen für die Financially Literate.) Die TJS kommt mit allem, was Sie sehen unten 8230and alles, was leicht mit dem einzigartigen TJS Home-Menü zugänglich ist. Klicken Sie hier für die ausführliche Produkt-Diashow. Oder scrollen Sie (unten) für Bilder. Hauptblätter Handels-Protokoll Formatiert, um benutzerfreundlich mit einer Reihe von Design-Features, einschließlich: Fixed Header mit kumulativen Ergebnissen Equity-Kurve Eingebettete Tipps Fehler (Eingabe) Erkennung Bedingte Formatierung Dropdown-Menüs Umfassende Analyse Journal Notizen NEW8230 enthält nun Candlestick Fortschritte Diagramm NEW8230 enthält jetzt druckbare Handelsübersicht 8211 (Mac Excel 2011 kann Einschränkungen haben). Fertigen Sie es besonders an, um what8217s am wichtigsten zu verfolgen zu 8220you8221 Fasst alle geschlossenen Geschäfte und zeigt sie 8220at-a-glance8221 für schnelle und einfache Analyse an. Alle Performance-Tracking-Kategorien zeigen folgendes an: (der gesamten Trades, Pampl, Avg Win, Avg Verlust, Win, Payoff Ratio, Erwartung, Häufigkeit). Lernen Sie Ihre Stärken amp Schwächen kennen und sehen, wie sich Muster in Ihren Trading-Bemühungen entwickeln. Behalten Sie den Überblick über Fehler, wissen, wie viel they8217re Sie kostet, und ihre Häufigkeit. Filtern und sehen Sie alle Analysen nach Monat (andor) Jahr. Support-Tools Die TJS verfügt über eine Reihe von nützlichen Tools, um Ihnen helfen, Ihr Trading-Geschäft zu verwalten. Erwartungsvoll-Rechner Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie sich Ihre aktuelle Leistung in einer 100-handelsüblichen Zufallsstichprobe abspielen würde? Stecken Sie einfach ein paar statis - tische Zahlen ein (entnommen aus Ihrem TJS-Tracking-Blatt) und beobachten Sie dann den Formulierer zur Arbeit In dem Prozess. Auch ein großes Werkzeug für den Betrieb hypothetischen oder 8220what-if8221 Szenarien. Drawdown Calculator Berechnet die Chancen eines 8220Consecutive Loss Streak8221 und zeigt Ihnen dann genau, wie viel Eigenkapital Sie verlieren, basierend auf Ihren Eingabekriterien (aktuelle Performance oder hypothetische). Bestimmen Sie Ihre potenzielle Drawdown für eine bestimmte Strategie oder ein Szenario Ein großes Werkzeug, wenn Sie versuchen, ein gewinnendes Handelssystem in Übereinstimmung mit Ihrem Kapital-und Risikomanagement-Ansatz zu entwerfen. Meilenstein-Blatt Dieses Blatt wurde erstellt, um wichtige Ereignisse beizubehalten: Höchstes (R) Handel (Gewinnverlust) Größter Einzelhandel (Gewinnverlust) Konsekutiver Handel (Won Lost) Konsekutiver Profitverlust Durchschnittlicher Netto-Pampl pro Handel Durchschnittlicher Risikobetrag , Pro Handel Durchschnittliche Menge, pro Handel Durchschnittliche Belohnung für Risiko, pro Handel Visuelle Balkendiagramme sind bei jeder Veranstaltung enthalten. Positionsgrößenrechner Dieses Blatt berechnet genau, wie viele Aktien (Kontrakte oder Einheiten) auf Basis von benutzerdefinierten Parametern zu erwerben sind. Ein 8220quick-glance8221 Matrix-Abschnitt ist enthalten8230 Drucken und halten in der Nähe für einen schnellen Zugriff anzeigen, bevor Sie Ihren nächsten Handel Bild vergrößern (Dies ist ein Beispiel für die Futures Position Größenrechner) Scale In Scale Out (für mehrere Ein-oder Ausgänge) Nicht alle Trades gehen mit nur einem Kauf amp Verkaufstransaktion, also was tun Sie, wenn Sie mehrfache Gewinnausgänge nehmen (oder legging in zu einem Handel) Das TJS Scale In Scale Out Blatt löst dieses Problem durch die Mittelung Ihrer Preise, die in der Lage sind, bis zu (10 ) Separate Transaktionen für jedes (EntryExit) 8211 Ergebnisse werden im Trading-Log widergespiegelt. Halten Sie alle Kontostände an einem Ort, für bis zu fünf verschiedene Account Brokers. Sie können sogar ein Konto mit einem einzelnen Markt (Aktien, Optionen, Futures, Forex, etc.), um Ihre richtige Risiko Menge auf jedem Handel 8211 eine Berechnung bereits in jedem Märkte TradingLog Blatt gebaut. Reporting Analysis Wollen Sie wissen, wie Sie auf einer Weekly. Monatlich. Oder Jahresbasis Drag & Drop PampL-Analyse TradeSheet (manuelles Notizblatt) Für diejenigen, die don8217t möchten Trades während der Trading Session8230 eingeben Das TJS Trading Sheet ist entworfen, um aufzuschreiben Vor-Amp-Post-Trade-Notizen, die für eine einfache Möglichkeit, zu schreiben Übertragen Sie Ihre Handelsnotizen an das TJS Trading Log. Nachdem die Marktsitzung vorbei ist. Keine mehr verlassen sich auf Speicher nach einem vollen Tag oder Woche der Handelsaktivität Der Druckbereich ist voreingestellt, um in Schwarz-Amp weiß drucken. Trading Plan Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung eines Trading-Plan Verwenden Sie diese praktische Vorlage, um Ihre eigenen erstellen Ein privater Link wird bereitgestellt, um eine MS Word-Vorlage, zusammen mit einem ausgefüllten Beispiel herunterladen. Ziele amp Fortschritt Dieses Blatt wird zur Verfügung gestellt, wenn Sie eine zentrale Position zum Schreiben Ihrer Ziele und Fortschritte haben möchten. Eine Fortschrittspyramidenverbindung wird eingeschlossen, um Ihren Fortschritt während der verschiedenen Stadien Ihrer Handelskarriere zu messen. 250-Trade Zufällige Generator Eine coole 8216bonus8217 Blatt, das Sie interessant finden können, zu untersuchen
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